Investicinio potfelio valdymas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje

ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. INVESTICIJŲ Į VERTYBINIUS POPIERIUS LIETUVOJE PLĖTRA. TYRIMO METODIKA. INVESTICINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO VALDYMO ESMĖ. FUNDAMENTALIOJI ANALIZĖ. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO MODELIAI. Ilgalaikio turto įkainojimo modelis (CAPM). Arbitražinės kainos modelis (APT). Pajamos ir rizika linijiniame modelyje. Bayesian (laukiamo naudingumo) modelis. PORTFELIO VALDYMO EFEKTYVUMO MATAVIMAS. William F. Sharpe pelno – variantiškumo koeficientas. Michael C. Jensen indeksas. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO STRATEGIJOS. Pasyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Aktyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Laiko derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Vertybinių popierių svorių derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Sąlyginės imunizacijos aktyvaus portfelio valdymo strategija. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. FUNDAMENTALIOJI INVESTICINIŲ INSTRUMENTŲ ANALIZĖ. Makroaplinkos analizė. Šakos analizė. Finansinės būklės analizė. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ SUDARYMAS. Investicinio portfelio sudarymas naudojant fundamentalią analizę. Investicinio portfelio sudarymas pagal mokslininko Ignacio Velez Pareja investicinio portfelio optimizavimo metodologiją. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮVERTINIMAS IR LYGINAMOJI ANALIZĖ. AKTYVAUS IR PASYVAUS INVESTICINIO PORTFELIO VALDYMO ANALIZĖ. PORTFELIŲ A IR B PELNINGUMO PROGNOZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.